近期，爱游戏平台 莊瑋瑋副教授作為第一作者與加拿大英屬哥倫比亞大學陳家驊教授在數理統計領域國際頂級期刊Biometrika上發表了題為“Semiparametric inference for the dominance index under the density ratio model”的學術論文[2019, Vol. 106, Iss.1, 229-241. https://doi.org/10.1093/biomet/asy068]。

該論文的主要貢獻在於運用統計模型和方法來檢驗金融中的隨機占優關係。隨機占優是金融中常用的判斷風險和投資收益的準則，隨機占優關係的檢驗由來已久，但是多為非參數方法，具有局限性。近年來，很多文章指出，嚴格的隨機占優關係在實際中是很難成立的，微小的尾部偏差都可以導致隨機占優關係不成立。由此，一些隨機占優彈性指數被提出。該論文針對2017年提出的一種基於分位數的隨機占優指數進行統計檢驗，將半參數模型—密度比模型引入檢驗統計量的構建中，證實了該檢驗統計量具有相合性和漸近正態性等良好性質，通過實際數據模擬，並與其它常規的非參數和參數模型下的檢驗統計量進行檢驗功效對比，得出該基於半參數模型的檢驗統計量具有更好的檢驗精度。

Biometrika是公認的統計領域“四大天王”頂級期刊，該學術成果將統計方法運用於金融領域，具有廣泛的應用前景。